--Advertisement--
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokolerasi. Metode pengujian ini dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).
Langkah-langkah nya adalah sebagai berikut:
  • Masih dengan menggunakan data sebelumnya, klik Analyzed >> Regression >> Linear.

  • Selanjutnya akan muncul dialog Linier Regression.

  • Kemudian, masukan variabel Y (Kualitas Pelayanan Kesehatan) ke kotak Dependent, lalu Variabel X1 (Kompetensi Kerja) dan X2 (Disiplin Kerja) ke kotak Independen (s). kemudian klik statistics.

  • Setelah itu akan muncul kotak dialog berikut, beri tanda centang pada Durbin-Watson, perhatikan gambar di bawah ini:

  • Klik continue, lalu OK maka akan muncul output  Model Summary 
Dasar pengambilan keputusan
  1. Jika d lebih kecil daripada dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis ditolak, artinya terdapat autokelerasi.
  2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis diterima yang berarti tidak ada kolerasi.
  3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL) maka tidak menghasilkan kedimpulan yang pasti.
Nilai d sebesar 2,084 akan dibandingkan dengan nilai tabel yang memiliki signifikansi 5%, jumlah sampel 23 dan jumlah variabel independen 2. Nilai dL sebesar 0,938 dan dU sebesar 1,29. Oleh karena nilai d lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari 4-du, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Post a Comment

 
Top